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2020年貨幣市場利率顯著下行 銀行間貨幣市場交易量增加

來源:中國網財經2021-01-27 10:12:15

今日,央行發布2020年金融市場運行情況顯示,2020 年,債券市場發行規模顯著增長,現券交易量增加,收益率曲線平坦化上行,市場投資者結構進一步多元化;貨幣市場利率顯著下行,銀行間貨幣市場交易量增加;利率衍生品成交量同比上升,互換及期貨價格小幅下降;股票市場主要股指大幅上漲,兩市成交金額顯著增加。

一、債券市場發行規模顯著增長

2020 年,債券市場共發行各類債券 57.3 萬億元,較上年增長 26.5%。其中銀行間債券市場發行債券 48.5 萬億元,同比增長27.5%。截至 2020 年 12 月末,債券市場托管余額為 117 萬億元,其中銀行間債券市場托管余額為 100.7 萬億元。

2020 年,國債發行 7 萬億元,地方政府債券發行 6.4 萬億元,金融債券發行 9.3 萬億元,政府支持機構債券發行 3580 億元,資產支持證券發行 2.3 萬億元,同業存單發行 19 萬億元,公司信用類債券發行 12.2 萬億元。

二、銀行間市場成交量增加

2020 年,債券市場現券交易量 253 萬億元,同比增長 16.5%。其中,銀行間債券市場現券交易量 232.8萬億元,日均成交9350.4億元,同比增長 12%。交易所債券市場現券成交 20.2 萬億元,日均成交 830.4 億元,同比增長 142.6%。

2020 年,銀行間市場信用拆借、回購交易總成交量 1106.9萬億元,同比增長 14%。其中同業拆借累計成交 147.1 萬億元,同比下降3%;質押式回購累計成交952.7萬億元,同比增長17.6%;買斷式回購累計成交 7 萬億元,同比下降 26.3%。

三、債券收益率上行,貨幣市場利率下行

2020 年,債券收益率整體上移。12 月末,1 年、3 年、5 年、 7 年、10 年期國債收益率分別為 2.47%、2.82%、2.95%、3.17%、3.14%,分別較上年同期上行 11bp、9bp、6bp、13bp、1bp。2020年末,中債國債總指數收盤價為 195.19,較上年同期上漲 5.05;中債新綜合全價指數收盤價為 119.00,較上年同期下降 0.08。2020 年 12 月,銀行間貨幣市場同業拆借月加權平均利率為1.3%,較上年同期下行 79 個基點,質押式回購月加權平均利率為1.36%,較上年同期下行 74 個基點。

四、投資者數量進一步增加

截至 2020 年末,銀行間債券市場各類參與主體共計 27958家,較上年末增加 3911 家。其中境內法人類共 3123 家,較上年末增加 41 家;境內非法人類產品共計 23930 家,較上年末增加3734 家;境外機構投資者 905 家,較上年末增加 136 家。2020 年末,銀行間市場存款類金融機構持有債券余額 57.7萬億元,持債占比 57.4%,與上年末基本持平;非法人機構投資者持債規模 28.8 萬億元,持債占比 28.6%,較上年末下降 1 個百分點。公司信用類債券持有者中存款類機構持有量較上年末有所增加,存款類金融機構、非銀行金融機構、非法人機構投資者和其他投資者的持有債券占比分別為 27.9%、6.4%、63%。

五、利率衍生品市場成交金額上升

2020 年,銀行間人民幣利率衍生品市場累計成交 19.9 萬億元,同比上升 6.8%。其中,利率互換名義本金總額 19.4 萬億元,同比上升 6.8%;標準債券遠期成交 4532.3 億元,信用風險緩釋憑證創設名義本金 149.3 億元,信用違約互換名義本金 12 億元。互換利率有所下降,2020 年末,1 年期 FR007 互換利率收盤價(均值)為 2.47%,5 年期 FR007 互換利率收盤價(均值)為 2.83%。

六、股票市場主要指數上行

2020 年末,上證綜指收于 3473.07 點,較上年末上漲 422.95 點,漲幅為 13.9%;深證成指收于 14470.68 點,較上年末上漲4039.91 點,漲幅為 38.7%。兩市全年成交額 206.83 萬億元,同比增長 62.3%。

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